Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной).

Продукт С/с 1000 р/т Трансп.з-ты 1000 р/т Тамож. З-ты экю/т Зат-ты на ужас. $/т Фрахт $/т Стоимость
А 650 DM/т
Б 542 USD/т

Форвард Практически
03.05 09.05 03.05 09.05.
DM
USD
ЭКЮ

3.05 – делается оплата; 9.05 – поступает платеж от напарника

Для А: С/С по плану = 1500*10^3+150*10^3+2*6570+6*4600+60*4600=1966,74 т.руб/т

Эпл= П/С Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной).*100%=(650*3046 – 1966,74*10^3)*100% / 1966,74 *10^3 = 0.67%

C/C факт. = 1500*10^3+150*10^3+2*6575+6*4605+60*4605=1967,8 т.руб/т

Эфакт= П/С*100%=(650*3059 – 1967,8*10^3)*100% / 1967,8 *10^3 = 1.08%

Для Б: то же.

Задачка 2

2. Найти:

- вероятные утраты при сделке при самом неблагоприятном курсе

- утраты при приобретении опциона (на сколько меньше)

Продукт Полные з-ты Стоимость Объем договора Опцион К Опцион Оков
Курс Объем Премия Курс Объем Премия
Б продажа 2000 т.р/т 500 $/т 400т Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). 70000 р.

Ожидаемый курс через три месяца: 4595 +(-) 20 руб/$

Банковский %-т за 3 месяца 20%

При курсе 4575:

500*4575*400=915000 т.руб

Если при опционе оков:

200*10^3*4590-20*70000*1.2=

Типовые задачки по курсу «Основы внешнеэкономической деятельности».

Задачка 1.

Какие ценовые условия прибыльнее экспортеру: FOB «С.-Петербург»=200 USD/т либо CIF «Антверпен»=260 USD/т, если понятно, что издержки на погрузку составляют Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). 10 USD/т, страхование – 6 USD/т, фрахт – 40 USD/т, ввозная пошлина – 5 USD/т.

Решение:

При переходе от базовых критерий FOB к CIF у торговца появляются дополнительные издержки:

Погрузка- 10 USD/т

Страхование- 6 USD/т

Фрахт- 40 USD/т

Итого: 56 USD/т

Так как различие в стоимости составляет 60 USD/т, при переходе от критерий FOВ Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). к CIF торговец получает дополнительную прибыль равную

60-56=4 USD/т.

Ответ:

Условия CIF прибыльнее.

Задачка 2.

Найти прямой кросс-курс бакс США/100 йен Стране восходящего солнца, если курсы равны:

1 бакс США=1,1 евро,

100 йен Стране восходящего солнца=0,9 евро.

Задачка 3.

Компания проводит операцию по схеме:

Покупка продукта на внутреннем рынке по стоимости 1200 руб/ед Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). поставка за предел (совокупные таможенные платежи – 12 евро/ед, транспортные расходы - 300 руб/ед) продажа продукта по стоимости 340 USD/ед продажа валюты по курсу 32,0 руб/USD.

Найти прибыль в расчете на единицу продукта, если курс евро составляет 1,05 евро/USD.

Решение.

340 долл. США. Х 32 – (1200 руб. + 12 евро х (1,05 х 32)+ 300 руб.) =

= 10880 – 1200 – 403,2 – 300 = 8976,8 руб.

Поставка кредита:

Дата Сумма Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной).
01.02
01.03
01.04

Кредит предоставляется партнерам при необходимости.

Возврат кредита:

Дата Сумма
01.05
01.06

График возврата кредита должен соответствовать возникновению свободных средств у кредитора.

Плата за кредит:

Дата Сумма
01.06

Считают – в месяце 30 дней, в году – 365 дней.

Схема определения цены кредита:

Период Длительность периода Сумма в распоряжении получателя кредита Валютодни (деньки, в течение которых заемщик пользуется Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). этой суммой)
1.02 – 1.03
1.03 – 1.04
1.04 – 1.05
1.05 – 1.06 1000 (5000-4000)
Сумма:

Результаты:

330000: Получить кредит по этому графику. Тоже самое получить кредит в размере 1 валовой единицы 330000 дней либо получить 330000 валовых единиц на 1 денек. 1 валовой денек равен 1 единице.

916,7: Это среднегодовая сумма кредита. Получить кредит с таким графиком, это тоже самое, что и кредит в размере 916,7 единиц Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). на 1 год.

Плата за кредит: .

Пример:

СПОТ: ? = 1,05 USD;

ФОРВ90 дней : ? = 1,06 USD.

Ставка по депозиту (%): ? = 12%, USD = 12%.

Стартовый капитал 1000 USD.

1) Положить в банк 1000 USD 1030 USD(каждый месяц по 1 %) (через 90 дней).

2) А) Приобрести евро по курсу СПОТ: 1000 USD 952,38 ?;

Б) Заключить форвардное соглашение на продажу евро через 3 месяца;

В) Положить евро в банк: 952,38 ? 980,95 ? через 90 дней;

Г Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной).) Приобрести баксы: 980,95 ? 1039,8 USD.

Стоимость свопа = 1039,8 – 1030.

Пример №2.

СПОТ: ? = 1,05 USD;

ФОРВ90 дней : ? = 1,06 USD;

%: ? = 11%; USD = 12%.

1) 1000 USD 1030 USD;

2) 1000 USD 952,38 ?;

952,38 ? 978,57 ? (через 90 дней);

978,57 ? 1037,28 USD.

Пример №3.

СПОТ: ? = 1,05 USD;

ФОРВ90 дней : ? = 1,06 USD;

%: ? = 6%; USD = 12%.

1) Средства помещаются в банк:

1000 ? 1015 ? через 90 дней.

2) Покупаем баксы:

1000 ? 1050 USD;

1050 USD размещаем на депозите 1081,5 USD через 90 дней;

1081,5 USD 1020,28 ?.

Стоимость свота 5,28 ?.

Тип цены Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). Состав издержек Переход права принадлежности Примечание
ExW Издержки и прибыль производителя На складе производителя.
FRC ExW + доставка на ж/д станцию либо автотерминал + погрузка. Момент загрузки. Авто и ж/д транспорт.
FAS ExW + доставка + хранение в порту отправителя до погрузки. Момент передачи портовым властям. Аква транспорт.
FOB FAS + погрузка + вывозные таможенные формальности Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). (их оформляет торговец). Момент скрещения грузом полосы леера судна. Аква транспорт.
CAF FOB + фрахт. Момент захода судна в акваторию порта предназначения. Аква транспорт.
CIF CAF + непременное морское страхование. Момент захода судна в акваторию порта предназначения. Аква транспорт.
CPT FRC + перевозка до пт предназначения. Момент поступления груза на Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). ж/д станцию либо местность автотерминала. Авто и ж/д транспорт.
CIP CPT + страхование груза в пути. Момент поступления груза на ж/д станцию либо местность автотерминала. Авто и ж/д транспорт.
DAF ExW + все издержки до выпуска груза с таможенной местности страны. Момент получения штампа: «вывоз разрешен».
ExS Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). CIF + оплата разгрузки. Момент скрещения грузом полосы леера судна. Аква транспорт.
ExQ ExS + ввозные таможенные формальности. Момент передачи портовым властям. Аква транспорт.
DDU ExW + все издержки по доставке в обозначенный пункт, не считая выполнения ввозных таможенных формальностей. Момент выгрузки в пт предназначения.
DDP DDU + растаможка. Момент выгрузки в пт предназначения. Хоть Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). какой вид транспорта.

Пояснения к таблице:

Дополнительные ценовые условия:

FOT/FOR/FOBar. Это аналогично FOB, который применяется при аква Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной). перевозках. При автоперевозке – FOT, при ж/д перевозке – FOR, при воздушном транспорте – FOBar.

Равная эффективность цен разного типа.

В процессе переговоров был установлен базис поставки: 300 USD на FOB либо 350 USD на CIF. Следует направить внимание на:

1) Сравнить разницу цен с дополнительными затратами:

- если меньше 50 USD, то CIF Рассчитать расчетную и фактическую эффективность валютной сделки (экспортной).;

- если больше 50 USD, то FOB;

- если равные условия, то для торговца лучше FOB, для покупателя – CIF.

2) Объем рисков;

3) Обратные средства.

Момент платежа привязан к моменту перехода права принадлежности. Если CIF, платежи начнутся на несколько недель позднее. Если имеет место предоплата, то это условие не учитывается.


raspredelenie-uchitelej-po-stazhu-i-pedagogicheskoj-deyatelnosti-publichnij-doklad-smirnova-d-v-direktora-gbou.html
raspredelenie-umershih-po-prichinam-smerti-za-yanvar-sentyabr-v-m-yarlov-predsedatel-redakcionnoj-kollegii.html
raspredelenie-vesovih-dolej-po-vidam-tekushej-uspevaemosti-i-itogovogo-kontrolya.html